增量深度

请求

语法: depth@{symbol}

示例: depth@btc_usdt

速率: 订阅即下发快照，之后增量（~100ms）

订阅即下发全量快照，之后推增量；服务端在重启 / 客户端落后时主动重发快照。无需 REST 拉快照、无需对齐撮合 updateId。

全深度族使用信封 ch = depth_update（与定档 depth 族不同——data 结构不同）。event 为 depth@<symbol>。

• u = push 本地下发序列（per-symbol 单调 +1，非撮合 updateId）。

• pu = 上一帧的 u（仅 delta 帧有；snapshot 无 pu）。

• b/a 档 [价, 量]：量 == "0" 表示删除该档，否则 upsert。

snapshot

{
    "ch": "depth_update",
    "event": "depth@btc_usdt",
    "data": {
        "s": "btc_usdt",
        "type": "snapshot",
        "u": 1024,
        "b": [ ["32000","0.2"], ["31000","0.5"] ],
        "a": [ ["34000","1.2"], ["34001","2.3"] ],
        "ts": 1657699200000
    }
}

delta

{
    "ch": "depth_update",          // 频道族
    "event": "depth@btc_usdt",     // 订阅串
    "data": {
        "s": "btc_usdt",           // symbol
        "type": "delta",           // snapshot | delta
        "u": 1025,                 // push 本地序列(+1)
        "pu": 1024,                // 上一帧 u(仅 delta)
        "b": [                     // bids [0]价 [1]量("0"=删档)
            [
                "32000",
                "0"
            ]
        ],
        "a": [                     // asks [0]价 [1]量
            [
                "34001",
                "1.05"
            ]
        ],
        "ts": 1657699200010        // 时间(ms)
    }
}